ブラウザのアドレスバー（上部にURLが表示されている場所）の左端に現れる小さなアイコンです。Yahooだと「ｙ」、楽天だと「楽」とかになってますね。
ちょっとこのファビコンについての記事があったので、管理しているサイトにみんなつけてみようと思い、セットしました。
このサイトはもちろんアイドルのジャンピエール君の顔です。
http://web-marketing.zako.org/web-service/image-favicon-ico-convert-bradicon.html に、このファビコンの作り方や設定方法が書いてあります。トライしてみましょう。